Дополнительная Информация Для “опционного Тренинга”

Между страйками образуется зона, когда оба опциона оказываются не в деньгах. Инвестор предполагает, что на дату исполнения цены убегут влево или вправо от межстрайковой зоны, но в ней заведомо не останутся. В частном случае, когда оба страйка совпадают по цене, мы имеем предыдущую комбинацию – стеллаж. “Стеллаж” опционный калькулятор — это комбинация из двух опционов (put и call), выписанных на один и тот же подлежащий актив и на одну и ту же дату исполнения. Завершая статью, мы рассмотрим пару примеров опционных стратегий из табл. При этом отметим, что комбинации buy call, buy put и put hedge (сборка) проанализированы нами выше.

Ожидаемое направление рынка, как мы показали на расчетах, прямо сказывается на фактической цене опциона. Если планируется падающий рынок, подрастают цены на put-опционы и тем же темпом падают цены на опционы call. Иначе и быть не может, ведь рынок опционов – это рынок ожиданий, как и рынок подлежащих активов, как и фондовый Уильям Ганн рынок в целом. Для подлежащего актива на условиях примера 7 выстроим комбинацию опционов со страйками 105 и 110 долл для put- и call-опционов соответственно. Определить эффективность комбинации. Это – комбинация двух опционов put и call на один подлежащий актив и одну дату исполнения, но с разными страйками.

Comments are closed.